У меня сеттер, взяли мы его в 6 месячном возрасте, сейчас ему семь, с собакой проблема, не могу его научить ходить на поводке, проблема с выгулом, не могу накормить, ест только с руки, или с пола и очень пуглив, боится всякий шумов....
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начинать, как наказывать и т.д. и т.п.

Начните с того, что просто оденьте ошейник с поводком дома...
Пусть волочиться за собакой. Когда пес полностью привыкнет - хвалите и угощайте. Потом ходите за собакой, держа поводок в руках, а потом уже пробуйте водить...
Ничего плохого что ест с руки я не вижу. Но если вам это не нравится - кладите корм в миску - ставите миску на пол - через 15-20 минут не начал есть - миску убираете до следующего кормления. Собаки могут голодать до 3-х недель без ущерба для себя, при свободном доступе к воде, но обычно на 2-3-й день все начинают есть все.
Немного затянувшийся период страхов тоже в принципе нормален. Постарайтесь связывать пугающие собаку объекты с чем-нибудь приятным (вкусняшкой, игрушкой). Т.е. вы практически всегда можете заметить то, что пугает вашего щенка раньше его и начать усиленно угощать или играть.
Походите на дрессировочную площадку - инструктор сможет гораздо лучше разобраться в чем проблема - ведь он видит щенка, а я нет...
А насчет наказывать... На мой взгляд, наиболее эффективно встряхивание за шкирку с последующим переворачиванием кверху пузом и удерживание в такой позе. Только учтите, что наказывать можно только в момент совершения преступления, даже несколько секунд позже будет только вред... И вашу собаку я бы пока не наказывала - он и так полностью подавлен, всего боится...